Předmět je základní jednotka výuky, jejímž prostřednictvím si student osvojí ucelenou část souboru znalostí a dovedností, potřebnou pro zvládnutí studijního oboru/specializace. Za věcný obsah předmětu zodpovídá garant předmětu. Časovou náročnost předmětu zhruba vyjadřuje atribut předmětu rozsah kontaktní výuky. Například rozsah = 2+2 značí, že předmět bude mít týdně dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení týdně. Na závěr semestru musí vyučující provést vyhodnocení, nakolik si ten který student osvojil poznatky a dovednosti, kterých měl během výuky nabýt. Jakým způsobem toto hodnocení vyučující provedou určuje atribut způsob zakončení. U předmětu lze definovat, že předmět je zakončen pouze zápočtem(Z), klasifikovaným zápočtem(KZ), pouze zkouškou(ZK), nebo zápočtem a zkouškou(Z,ZK). Náročnost úspěšného absolvování předmětu je vyjádřena ECTS kreditními body. Výuka předmětu probíhá během semestru. Opakovaně se předmět vyučuje vždy v zimním(Z), nebo v letním(L) semestru každého akademického roku. Výjimečně může předmět být nabízen studentům v obou semestrech(Z,L). Za organizační zajištění výuky zodpovídá přiřazená katedra, která zejména vytvoří časový rozvrh předmětu a zajistí pro předmět vyučující. Někteří přednáší a zkouší, jiní vedou cvičení a udělují zápočty.
Obsahová náplň a další organizační informace, týkající se předmětu je popsána pomocí různých popisných textů(anotace, týdenní osnova, literatura, apod.)
$DODATEK_POPIS
BI-FTR.1 | Finanční trhy | Rozsah kontaktní výuky: | 2P+2C | ||
---|---|---|---|---|---|
Vyučující: | Způsob zakončení: | Z,ZK | |||
Zodpovědná katedra: | 18102 | ECTS Kredity: | 5 | Semestr: | L |
Anotace:
Finanční sektor prošel v nedávné minulosti hlubokou transformací, která přinesla rozvoj strukturovaných produktů, změnu pohledu na problematiku kreditního rizika, globalizaci obchodních aktivit a s tím související zvýšený důraz na využití matematických a informatických nástrojů a jejich správnou aplikaci. Mnoho firem potřebuje pro správu svých finančních aktivit absolventy technických oborů, kteří mají dostatečné znalosti ICT a matematiky, ale zároveň rozumí problematice finančních trhů. Kurz Finanční trhy proto zahrnuje jak popis fungování finančních trhů a stím spojené ekonomické teorie, tak přehled matematických a statitických nástrojů, které se v této oblasti používají.
Osnovy přednášek:
1. | Základní přehled finančního systému. | |
2. | Úroky, peněžní trh, trh s dluhopisy. | |
3. | Akciové a devizové trhy. | |
4. | Modelování finančních časových řad. | |
5. | Ohodnocování investic, riziko, hodnota portfolia, CAPM model. | |
6. | Teorie efektivních trhů, vydávání cenných papírů. | |
7. | Vyplácení dividend, kapitálová struktura a hodnota společnosti. | |
8. | Kreditní riziko. | |
9. | Risk management a finanční deriváty - futures a forward kontrakty. | |
10. | Risk management a finanční deriváty - oceňování opcí. | |
11. | Finanční instituce a finanční krize, role centrální banky. | |
12. | Shrnutí a opakování. |
Osnovy cvičení:
- Úrokový počet, oceňování dluhopisů
- Oceňování akcií
- Modelování finančních časových řad
- Ohodnodování investic, riziko, hodnota portfolia, CAPM model
- Finanční deriváty: futures a forward kontrakty, oceňování opcí
Literatura:
[1] | Mishkin, F. S. - Eakins, S. G.: Financial Markets &; Institutions, 7th Edition, Prentice Hall, 2012, 978-0132136839, | |
[2] | Brealey, R. A. - Myers, S. C. - Allen, F.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2011, 978-0073530734, |
Požadavky:
|
Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:
Stránka vytvořena 29. 3. 2024, semestry: Z/2020-1, L/2023-4, Z/2022-3, Z,L/2021-2, Z/2023-4, L/2019-20, L/2022-3, Z/2019-20, L/2020-1, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů | Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška |