Předmět je základní jednotka výuky, jejímž prostřednictvím si student osvojí ucelenou část souboru znalostí a dovedností, potřebnou pro zvládnutí studijního oboru/specializace. Za věcný obsah předmětu zodpovídá garant předmětu. Časovou náročnost předmětu zhruba vyjadřuje atribut předmětu rozsah kontaktní výuky. Například rozsah = 2+2 značí, že předmět bude mít týdně dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení týdně. Na závěr semestru musí vyučující provést vyhodnocení, nakolik si ten který student osvojil poznatky a dovednosti, kterých měl během výuky nabýt. Jakým způsobem toto hodnocení vyučující provedou určuje atribut způsob zakončení. U předmětu lze definovat, že předmět je zakončen pouze zápočtem(Z), klasifikovaným zápočtem(KZ), pouze zkouškou(ZK), nebo zápočtem a zkouškou(Z,ZK). Náročnost úspěšného absolvování předmětu je vyjádřena ECTS kreditními body. Výuka předmětu probíhá během semestru. Opakovaně se předmět vyučuje vždy v zimním(Z), nebo v letním(L) semestru každého akademického roku. Výjimečně může předmět být nabízen studentům v obou semestrech(Z,L). Za organizační zajištění výuky zodpovídá přiřazená katedra, která zejména vytvoří časový rozvrh předmětu a zajistí pro předmět vyučující. Někteří přednáší a zkouší, jiní vedou cvičení a udělují zápočty.
Obsahová náplň a další organizační informace, týkající se předmětu je popsána pomocí různých popisných textů(anotace, týdenní osnova, literatura, apod.)
$DODATEK_POPIS
BIE-FTR.1 | Financial Markets | Rozsah kontaktní výuky: | 2P+2C | ||
---|---|---|---|---|---|
Vyučující: | Způsob zakončení: | Z,ZK | |||
Zodpovědná katedra: | 18102 | ECTS Kredity: | 5 | Semestr: | L |
Anotace:
Financial sector has been deeply transformed in the recent years, which led to a development of structured financial products, a new point of view on the issue of credit risk, and globalization of market activities. The need to use and properly apply mathematical and technical tools is emphasized. To manage their financial activities, many firms need graduates from technical schools who have sufficient knowledge ICT and mathematics, and who have at the same time an understanding of the functioning of financial markets. The Financial Markets course thus englobes both a description of financial markets and related economic theories, and an overview of mathematical and statistical tools used in this field.
Osnovy přednášek:
- Basic overview of the financial system
- Interest rates, money market, bond market
- Stock market and exchange market
- Modeling of financial time series
- Investment valuation, risk, portfolio valuation, CAPM model
- Efficient markets hypothesis, issue of securities
- Dividend payments, capital structure and value of a firm
- Credit risk
- Risk management and financial derivatives: futures and forwards, option pricing
- Financial institutions and financial crises, role of central banks
Osnovy cvičení:
- Interest rates, bond pricing
- Stock pricing
- Modeling of financial time series
- Investment valuation, risk, portfolio valuation, CAPM model
- Financial derivatives: futures and forwards, option pricing
Literatura:
F. | S. Mishkin, S. G. Eakins: Financial Markets and Institutions | |
R. | A. Brealey, S. C. Myers, F. Allen: Principles of Corporate Finance |
Požadavky:
The subject is designed for BA level, it complements the compulsory elective economics and management modules. Basic courses of calculus and statistics are prerequisites.
|
Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:
Stránka vytvořena 28. 3. 2024, semestry: Z/2022-3, L/2020-1, L/2019-20, L/2023-4, L/2022-3, Z/2023-4, Z/2019-20, Z/2021-2, Z/2020-1, L/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů | Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška |